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華鑫證券-金融工程月報:Alpha類選基因子超額穩定,“鑫”選股基核心~衛星組合年內超額+6.40%-230606
  ▌主動股基五月表現:科技賽道產品一枝獨秀,偏股混合基金指數超額開始企穩   5月國內經濟數據復蘇較弱,政策增量刺激缺乏,且增量資金有限仍以存量博弈為主,主題投資繼續占優,AI科...[詳細]
2023-06-06 分享者:cool******pse 作者:呂思江,馬晨 評級: 頁數:16 頁
東方證券-因子選股系列之九十一:基于循環神經網絡的多頻率因子挖掘-230606
  前期報告《周頻量價指增策略》利用RNN為主體模型搭建了AI量價模型框架,并將其應用于選股策略。本報告主要對該報告中數據預處理和RNN模型提取因子這兩部分進行了復現和一些細節方面...[詳細]
2023-06-06 分享者:你**咯 作者:楊怡玲 評級: 頁數:26 頁
光大證券-金融工程北向資金跟蹤日報-230605
  本表格按照指北向資金日度凈流入與成交額、交易盤與配置盤凈流入、北向資金日凈流入TOP5凈流出TOP5個股、行業日度凈流入、行業日度凈流入占持股規模比統計,數據統計時間截至202...[詳細]
2023-06-06 分享者:w196******031 作者:祁嫣然 評級: 頁數:1 頁
華鑫證券-金融衍生品策略日報-230606
  ▌策略觀點   本周一,A股三大指數今日走勢分化,截至收盤,滬指漲0.07%,深成指跌0.47%,創業板指跌1.39%,科創50跌0.15%,滬深300跌0.46%,上證50跌...[詳細]
2023-06-06 分享者:pal****hn 作者:謝玉磊 評級: 頁數:6 頁
東吳證券-金工定期報告:“日與夜的殊途同歸”新動量因子績效月報-230605
  報告要點   “日與夜的殊途同歸”新動量因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,“日與夜的殊途同歸”新動量因子在全體A股中,10分組多空對沖的年化收益率為21.69%,...[詳細]
2023-06-05 分享者:zha****56 作者:高子劍 評級: 頁數:16 頁
國信證券-金融工程日報:創業板指跌超1%,AI應用端強勢-230605
  市場表現:今日(20230605)規模指數中中證1000指數表現較好,板塊指數中上證綜指表現較好,風格指數中中證500價值指數表現較好。傳媒、家電、紡織服裝、通信、銀行行業表現...[詳細]
2023-06-05 分享者:lvy****01 作者:張欣慰 評級: 頁數:16 頁
浙商證券-金融工程專題報告:招商中證500等權指數增強分析報告-230605
  中證500股票池行業覆蓋全面而均衡,成分股市值呈中盤集中分布,估值水平處于較低的歷史分位數水平,適應疫后恢復期的價值投資趨勢,投資價值穩步上升。   招商中證500等權重指數增...[詳細]
2023-06-05 分享者:大**1 作者:陳奧林 評級: 頁數:16 頁
東方證券-《FOF系列研究之六十五》:基于動態調倉的基金分歧度刻畫-230605
  研究結論   公募基金季報披露的重倉股是投資者關注的重要數據,在2017年、2019年和2020年基金重倉股帶來了非??捎^的收益,隨著熱點的不斷輪動,一些具有獨特選股策略的基金...[詳細]
2023-06-05 分享者:晨**雪 作者:楊怡玲,邱蕊 評級: 頁數:18 頁
天風證券-行業流動性跟蹤周報:近期行業流動性變化情況-230605
  ETF資金流入板塊   截至2023-06-02,上周有376只ETF存在資金凈流入,有202只ETF存在資金凈流出。分類別資金流動來看,上周資金凈流入靠前的類別有:A股寬基為...[詳細]
2023-06-05 分享者:l**i 作者:吳先興,韓乾 評級: 頁數:8 頁
浙商證券-招商創業板指數增強基金分析報告:宏觀中觀共振,布局科技成長-230603
  創業板是國家長期引導發展的戰略板塊,在當前的宏觀環境下,具有突出的配置價值。招商創業板指數增強基金(012900.OF)可幫助投資者一鍵布局創業板。   要點一   新興科技成...[詳細]
2023-06-05 分享者:lyh****19 作者:陳奧林 評級: 頁數:14 頁
國金證券-高頻因子跟蹤:價量背離因子本周表現優秀-230604
  我們對前期挖掘的高頻選股因子進行跟蹤測試,發現因子在樣本外整體表現出色。就本周表現來看,價格區間因子多頭超額收益率為-0.46%,價量背離因子0.68%,遺憾規避因子0.43%...[詳細]
2023-06-05 分享者:m1***3 作者:高智威 評級: 頁數:15 頁
華安證券-“打新定期跟蹤”系列之一百二十七:5月雙創破發率30%,主板打新收益回落-230605
  跟蹤不同情景下的打新收益率   我們估算以下幾種情景下的2023年至今的打新收益率。   情景1:所有主板、科創板、創業板的股票都打中。A類2億規模賬戶打新收益率1.18%,C...[詳細]
2023-06-05 分享者:sfis******est 作者:嚴佳煒,錢靜閑,吳正宇 評級: 頁數:21 頁
光大證券-金融工程ESG市場跟蹤雙周報:財政部就ISSB國際適用性方法論開展新一輪意見征詢-230605
  ESG熱點聚焦:2023年5月,針對各方反饋的ISSB可持續披露標準指標涉及較多特定國家或地區法律法規而難以全球普及化的問題,ISSB發布提高標準國際適用性的方法論,對其中涉及...[詳細]
2023-06-05 分享者:wan****62 作者:祁嫣然 評級: 頁數:16 頁
華西證券-華寶指數產品配置月報:6月建議關注華寶大數據產業ETF、食品ETF、科技ETF等產品-230604
  華寶基金在指數產品領域布局豐富   華寶基金旗下指數產品布局豐富,從目前已成立產品來看,基本覆蓋了A股大中小盤指數、主要的行業及主題指數、跨境指數、SmartBeta指數、商品...[詳細]
2023-06-05 分享者:ch***q 作者:張立寧,楊國平 評級: 頁數:10 頁
華西證券-行業比較數據跟蹤:當前農林牧漁、社會服務等行業性價比較高-230603
  市場整體PE估值提升   2023年6月2日,全部A股PE(TTM)為17.90倍,位于2009年以來46.92%分位數;PB_LF為1.52倍,位于2009年以來8.72%分...[詳細]
2023-06-05 分享者:1**7 作者:張立寧,楊國平,丁睿雯 評級: 頁數:24 頁
華鑫證券-定量策略周報:權重搭臺題材唱戲,繼續關注能源科技板塊輪動機會-230605
  ▌一周鑫思路   本輪反彈有望回補3240左右缺口,乃至反彈再次測試區間上沿3300。脫離自5月初突破失敗的震蕩仍需確認。建議增加風險偏好,增加一部分組合的進攻性。   行業方...[詳細]
2023-06-05 分享者:szf****17 作者:呂思江,馬晨 評級: 頁數:21 頁
銀河證券-量化轉債周報:AI浪潮逐漸轉向應用層擴散,梳理人工智能轉債-230603
  AI浪潮逐漸轉向應用層擴散,梳理人工智能轉債   年初至今AIGC與ChatGPT的主題行情已開始從算力及相關基礎設施、多模態相關技術逐漸轉向應用層擴散。由此我們對AI及其應用...[詳細]
2023-06-05 分享者:ZJS****68 作者:馬普凡 評級: 頁數:19 頁
西南證券-行業配置報告(2023年6月):行業配置策略與ETF組合構建-230601
  相似預期差行業輪動模型   最新配置觀點:銀行、輕工制造、紡織服裝、汽車、國防軍工、醫藥   上月組合收益表現:2023年5月,組合月度收益-4.06%,相較于行業等權指數超額...[詳細]
2023-06-05 分享者:win****yy 作者:鄭琳琳 評級: 頁數:15 頁
西南證券-因子選股系列(2023年6月):加權盈利頻率因子月度跟蹤(6月)-230601
  加權盈利頻率因子   基于前期報告《計數啟發法與加權盈利頻率—因子選股系列》,定期更新加權盈利頻率因子今年以來表現情況。加權盈利頻率因子為股票過去一段時間收益率大于一定閾值的天...[詳細]
2023-06-05 分享者:qiao******bei 作者:鄭琳琳 評級: 頁數:10 頁
華鑫證券-金融衍生品策略日報-230605
  ▌策略觀點   上周五,A股三大指數大漲。截至收盤,滬指漲0.79%,深成指漲1.50%,創業板指漲1.22%,科創50跌0.02%,滬深300漲1.44%,上證50漲1.73...[詳細]
2023-06-05 分享者:gtj****sl 作者:謝玉磊 評級: 頁數:6 頁
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